Мы можем видеть, что цена сформировала нисходящий равноудаленный канал. Волновой паттерн Вульфа начал формироваться из точки 1, когда цена дошла до точки 2. волны Вульфа Далее мы видим четко определенную точку 3, по которой мы можем нарисовать точку 4 еще до того, как цена достигнет ее. Проведение ценовых каналов может помочь трейдерам определить границу тренда.
Это значит, что волновой анализ всегда будет актуален и не устареет, как многие новомодные методики. Стратегия дает качественные сигналы, которые помогают взять большой профит. Нужно найти на валютной паре волну, открыть сделку в цифре 5 и закрыть в 6. На практике возникают сложности не только с нахождением, но и с правильным сопровождением позиции. Торговля по кульминациям предполагает наличие дополнительных сигналов, подтверждающих разворот. Выход котировок валютной пары за пределы торгового канала – сам по себе серьезный сигнал, а вкупе с паттерном «Волны Вульфа» – веское основание для формирования позиций.
Индикатор позволяет получать сигналы, не взаимодействуя с другими показателями. Чем меньше лишних данных, тем проще найти повторяющиеся сегменты и определить тенденции их изменения. На пятой линии происходят все торговые операции по покупке и продаже активов. А узнав первую и построив остальные, можно продолжить клин в сторону пятой линии прорыва с прогнозируемой ценой при прибытии. Таким образом, для идентификации медвежьей волны Вульфа используются признаки, диаметрально противоположные бычьим.
Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн. Не все обозначенные области будут в виде ВВ, но парочка попадется.
Кроме того, возможны варианты с переносом Стоп Лосс, либо установкой трейлинг-стоп. Вероятность того, что цена продолжит движение после прохождения последней линии целей (точки №6) не превышает 50%. Линия, которая соединяет точки «1» и «3» прогнозирует нам «точку 5» — место, где рынок достигает свою ценовую цель с точностью до тика! И вновь, сделка не полностью достигает спрогнозированной цели на нижней стороне.
Точки 2 и 4 должны быть выше точек 1 и 3, а цена в конце пятой волны должна достичь линию, соединяющую точки 1 и 4. Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну. На графике 3 представлена ситуация волны Вульфа, когда волна 4 формируется как обычно, но после нее наблюдается флетовая остановка цены. В этом случае рекомендуется провести две линии 1-4, среди которых одна проведена через первый максимум волны 4, а вторая через флет перед началом волны 5.
Строит волны на основе экстремумов, которые определяются алгоритмом Zig Zag. Выставляет ключевые цифры, рисует пробойную и целевую полосы. Медвежья фигура строится аналогично бычьей в зеркальном отражении. Автор строит систему на выявлении одного паттерна, который может быть бычьим или медвежьим.
Еще раз хотел бы обратить внимание на то, что Билл Вульф особое значение придает точке пересечения луча 1-3 и 2-4, которая позволяет определить расчетное время достижения нашего таргета. Тем не менее, есть способ определить хотя бы ориентировочно его рамки, для этого необходимо провести паралель от луча 2-4 до точки 3. Здесь точка 1 является пиком, высота которого меньше пика в точке 3. Особенность данной теории заключается в том, что она не следует за трендом. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.
Регулярная практика и тестирование индикатора помогут быстро и безошибочно находить волны Вульфа на графиках в реальном времени. Наиболее эффективно данный инструмент работает в условиях волатильных рынков, таких как валютный рынок Форекс. В примере движение было достаточно продолжительным несмотря на коррекции. Трейдер мог бы взять значительную прибыль, используя трейлинг-стоп. Если паттерно соответствует всем критериям, ЕТА и ЕРА совпадут. Имеется в виду не нахождение на графике, поскольку одно из значений характеризует время, а другое ― цену.
Также волны позволяют определять текущую фазу рынка (тренд, накопление или распределение), уровни поддержки/сопротивления. Поэтому всегда ищите подтверждения сигналов, даваемых волнами Вульфа, от других индикаторов. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток.
EPA (Estimated Price at Arrival) – расчетный уровень, куда должна прибыть цена. Чтобы найти EPA, нужно провести линию target line через экстремумы 1—4 и определить цену, на которой эта линия находится при наступлении времени ETA. Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind, как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним.
Чаще всего причиной подобного поведения являются спекулятивные действия маркетмейкеров, поэтому если возможно фиксируем прибыль или переводим в безубыток. Затем смотрим, как будет развиваться ситуация – может быть или отмена паттерна, или пробой торговой цели Вульфа. Сейчас мы ждём формирование пятой точки волны, после которой следует входить в позицию. Пятая точка образуется на развороте цены, который, в свою очередь должен быть осуществлён либо на луче 1-3, либо в Sweet Zone. Волны Вайса и Волны Вульфа являются методами технического анализа, но они различаются по своим формациям и принципам.
При этом инвестор имеет отличное соотношение риска и прибыли и благодаря симметричности графической модели может предсказать, в какой момент времени следует зафиксировать прибыль. В мае-июне 2007 года на графике EUR/USD образовалась очень интересная картина, сочетающая в себе волны Вульфа и модели «Три индейца». Вначале рынок находился в состоянии коррекции, после чего была образована волна Вульфа, которая давала неоднозначный сигнал либо к локальной коррекции, либо к возобновлению тренда.
Вы можете рассматривать возможность открытия позиции в противоположном направлении канала. Волны Вульфа могут появляться на всех таймфреймах от 5-минутного до недельного графика. Первым шагом в выявлении волн Вульфа является поиск ценового канала. К сожалению, в данном случае рынок немного не дошел до спрогнозированной линии. Для расчета входа по графику можно составить таблицу, в которую вносить ценовые значения и просчитывать лосс и профит. Волна Вульфа имеет массу преимуществ, особенно если уметь с ней работать.
В идеальной схеме они на одной вертикальной линии и являются ориентиром для ликвидации позиции. Распространенный метод выхода с рынка на ВВ — установка тейк-профита на пересечении линии EPA и вертикали ETA. Если формация близка к идеальной (четкий клин, 5-я точка в свит-зоне), то такой способ завершения сделки будет лучшим вариантом. Тогда следует ориентироваться на временной интервал, ограниченный зоной ETA — закрыть ордер вручную, когда цена войдет на любой уровень вертикали. Сразу после формирования заявки необходимо установить стоп-лосс.
После чего разворачивается, следующий бар открывается уже под ней. Первым делом найдем участок, на котором котировки рисуют несколько последовательных экстремумов. Рекомендую самостоятельно потренироваться, попробовать найти данные паттерны в ретроспективе торгов и убедиться в том, что цели были отработаны. К тому же, свойство пересечения луча 1-3 и это достаточно серьезный фильтр, который позволит избежать ложного подгона каждой двойной вершины и двойного дна под волновую модель Вульфа.
Как только мы получим первые пять волн, у нас будет готовая торговая установка. После того, как последняя пятая волна совершает пробой границы диапазона, настало время подготовиться ко входу в рынок. Некоторые торговые платформы имеют в своих стандартных инструментах индикатор волн Вульфа, который сделает вашу работу еще проще. Если ваша торговая платформа не оснащена подобным индикатором, вы можете использовать индикатор равноудаленных каналов, который поможет вам лучше визуализировать волновую модель Вульфа.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
leave a comment